ヒストリーデータ - FX自動売買検証ログ

ヒストリーデータ

MetaTraderでEAのバックテストを行う際に必要なヒストリーデータですが、

MetaTraderのヒストリーセンターからダウンロード可能なデータは
利用しているブローカーが提供しているものではなく、
MetaQuotes社が独自に提供しているものとなり、
(一部例外でブローカーがAlpariでJPとUKの場合はUKのデータがダウンロードされる)
データに欠損が有るなど、評判も良くないですので、
自身はFXCM(トレーディングステーション)から取得できるデータを
ブローカー毎に夏時間と時間オフセットを合わせて使用しています。

また、
4本値の出来高も4固定に変更しています。
これを行う理由ですが、

バックテストの動作として、
4本値と出来高から仮想のティックデータが生成されるのですが、
この時に出来高が多い程データサイズが大きくなり、
長期間のバックテストを行う際にデータの最大容量を超えてしまうと
テストが失敗したり途中で停止してしまいます。

この問題を上記のように出来高を変更をすることで回避
し、
また、
データの生成とテストに掛かる時間も短縮することができます。

デメリットとしては、
未確定足でも売買を判断するようなEAの場合に
テスト結果が異なってくる可能性が考えられますが、
そもそも仮想のデータがどこまで当てになるのかという疑問もあります。



・FXCM(トレーディングステーション)データ取得
・夏時間変換
・時間オフセット変換
・出来高変更
これらの作業は Softgate社 の Forex Studio というフリーツールで簡単に行う事ができます。
データ取得は Dukasccopy と FXDD にも対応しています。
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