ヒストリーデータ
2014年12月14日 00:34
| ヒストリーデータ
MetaTraderでEAのバックテストを行う際に必要なヒストリーデータですが、
MetaTraderのヒストリーセンターからダウンロード可能なデータは
利用しているブローカーが提供しているものではなく、
MetaQuotes社が独自に提供しているものとなり、
(一部例外でブローカーがAlpariでJPとUKの場合はUKのデータがダウンロードされる)
データに欠損が有るなど、評判も良くないですので、
自身はFXCM(トレーディングステーション)から取得できるデータを
ブローカー毎に夏時間と時間オフセットを合わせて使用しています。
また、
4本値の出来高も4固定に変更しています。
これを行う理由ですが、
バックテストの動作として、
4本値と出来高から仮想のティックデータが生成されるのですが、
この時に出来高が多い程データサイズが大きくなり、
長期間のバックテストを行う際にデータの最大容量を超えてしまうと
テストが失敗したり途中で停止してしまいます。
この問題を上記のように出来高を変更をすることで回避し、
また、
データの生成とテストに掛かる時間も短縮することができます。
デメリットとしては、
未確定足でも売買を判断するようなEAの場合に
テスト結果が異なってくる可能性が考えられますが、
そもそも仮想のデータがどこまで当てになるのかという疑問もあります。
※
・FXCM(トレーディングステーション)データ取得
・夏時間変換
・時間オフセット変換
・出来高変更
これらの作業は Softgate社 の Forex Studio というフリーツールで簡単に行う事ができます。
データ取得は Dukasccopy と FXDD にも対応しています。
MetaTraderのヒストリーセンターからダウンロード可能なデータは
利用しているブローカーが提供しているものではなく、
MetaQuotes社が独自に提供しているものとなり、
(一部例外でブローカーがAlpariでJPとUKの場合はUKのデータがダウンロードされる)
データに欠損が有るなど、評判も良くないですので、
自身はFXCM(トレーディングステーション)から取得できるデータを
ブローカー毎に夏時間と時間オフセットを合わせて使用しています。
また、
4本値の出来高も4固定に変更しています。
これを行う理由ですが、
バックテストの動作として、
4本値と出来高から仮想のティックデータが生成されるのですが、
この時に出来高が多い程データサイズが大きくなり、
長期間のバックテストを行う際にデータの最大容量を超えてしまうと
テストが失敗したり途中で停止してしまいます。
この問題を上記のように出来高を変更をすることで回避し、
また、
データの生成とテストに掛かる時間も短縮することができます。
デメリットとしては、
未確定足でも売買を判断するようなEAの場合に
テスト結果が異なってくる可能性が考えられますが、
そもそも仮想のデータがどこまで当てになるのかという疑問もあります。
※
・FXCM(トレーディングステーション)データ取得
・夏時間変換
・時間オフセット変換
・出来高変更
これらの作業は Softgate社 の Forex Studio というフリーツールで簡単に行う事ができます。
データ取得は Dukasccopy と FXDD にも対応しています。