FX自動売買検証ログ

MetaTraderでEAのバックテストを行う際に必要なヒストリーデータですが、

MetaTraderのヒストリーセンターからダウンロード可能なデータは
利用しているブローカーが提供しているものではなく、
MetaQuotes社が独自に提供しているものとなり、
（一部例外でブローカーがAlpariでJPとUKの場合はUKのデータがダウンロードされる）
データに欠損が有るなど、評判も良くないですので、
自身はFXCM（トレーディングステーション）から取得できるデータを
ブローカー毎に夏時間と時間オフセットを合わせて使用しています。

また、
４本値の出来高も４固定に変更しています。
これを行う理由ですが、

バックテストの動作として、
４本値と出来高から仮想のティックデータが生成されるのですが、
この時に出来高が多い程データサイズが大きくなり、
長期間のバックテストを行う際にデータの最大容量を超えてしまうと
テストが失敗したり途中で停止してしまいます。

この問題を上記のように出来高を変更をすることで回避し、
また、
データの生成とテストに掛かる時間も短縮することができます。

デメリットとしては、
未確定足でも売買を判断するようなEAの場合に
テスト結果が異なってくる可能性が考えられますが、
そもそも仮想のデータがどこまで当てになるのかという疑問もあります。


※
・FXCM（トレーディングステーション）データ取得
・夏時間変換
・時間オフセット変換
・出来高変更
これらの作業は Softgate社 の Forex Studio というフリーツールで簡単に行う事ができます。
データ取得は Dukasccopy と FXDD にも対応しています。

概要

EUR/USD の５分足を使用するスキャルピング手法のEAです。

トレード時間が短縮され、安定性が増しましているとのことで、
相場に居る時間が長い程リスクが増すという考えの基に作られているようです。

パラメーターの設定次第で３つのモード（V3, Brown, V1）を切り替えて動作させることができます。

注意点

３つのモードを同時に稼動させ、最大ポジション数の設定がデフォルトの場合、
White Bear V3＝５、Brown Bear＝４、White Bear V1＝５、合計最大１４ポジション持つことがあります。

V3とV1モードはポジションを建てるタイミングが似ているため、
同一のMetaTraderで稼動しない方がいいと思われます。

※ MetaTraderは同時に１つの注文しか実行できないため、
複数の注文のタイミングが重なった場合に一部の注文が約定しない可能性が有ります。

バックテスト

(2015-1-24 V3.23更新)
各モードにおける最大ポジション数の設定ですが、
より少ない設定にした方が最大ドローダウンに対する総損益が改善される傾向が有ります。

その点に着目すると以下の様な設定になります。

・V3モード
AdvancedMode：true
maxpositions1：2

・Brownモード
maxpositions2：1

・V1モード
maxpositions1：1


V3モードでは「AdvancedMode」が有効に働くようで、
ポジション数は1よりも2の方が良い結果が出ます。

テスト条件

スプレッド：8(0.8)
口座通貨：USD
ロット数：0.01(1000通貨)

V3モード

期間：2001.11.28 - 2014.12.24
総損益：812.18
PF：2.67
最大ドローダウン：26.76
総取引数：2300
勝率：93.00%

詳細データのダウンロード

Brownモード

期間：2001.11.28 - 2014.12.24
総損益：445.66
PF：2.12
最大ドローダウン：18.31
総取引数：797
勝率：88.33%

詳細データのダウンロード

V1モード

期間：2001.11.28 - 2014.12.24
総損益：599.76
PF：2.39
最大ドローダウン：19.01
総取引数：1814
勝率：94.93%

詳細データのダウンロード


▼このEAのサイトです。
トレード時間が短くなって、ストレスフリーに一歩近づいたシロクマ 君

自身が現在運用しているポートフォリオについて

取引システムはMetaTraderを使い、以下のEA（自動売買プログラム）を実際に稼動しています。
(2015.1.30 更新)

・Wall Street Forex Robot
└ 使用通貨ペア：USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD

・White Bear V1EX

・White Bear V3
└ 使用モード：V3, Brown, V1

・Forex Earth Robot

・White Bear Z

・Color Your Life V1

・Zeke

・Color Your Life V2

・FX007

ポートフォリオのEAは適宜、追加・変更していく予定です。